월드퀀트 브레인
- 1편알파 하나 올리려다, 알파 공장을 짓게 된 이야기
첫 알파를 올려보려다, 어쩌다 알파를 자동으로 찍어내는 파이프라인부터 짓게 된 하루의 기록.
- 2편0.95의 벽, 그리고 직교라는 정공법
1편에서 멈춘 0.95의 벽을, 상관 없는 직교 신호를 섞어 넘어보려 한 하루의 기록.
- 3편첫 제출 알파, 현금흐름의 회귀
단기 가격도 교과서 펀더멘털도 다 막혔는데, '현금흐름 대비 주가의 평균회귀' 한 줄이 마침내 제출 기준을 넘었다.
- 4편곱셈으로 강해지다, 그리고 점수판의 진실
pcf에 애널리스트 전망 변화를 곱해 Sharpe 1.91의 두 번째 알파를 만들었고, 점수판이 날짜 단위로 작동한다는 진짜 규칙을 확인했다.
- 5편가족 바깥에서, 경쟁사와 옵션의 교집합
경쟁사 수익률 확산과 옵션 콜풋 변동성 차이의 교집합으로 세 번째 제출 알파를 만들었고, 기존 알파와의 자기상관은 0.14에 불과했다.
- 6편공장을 짓고, 벽에 부딪히고, 방법을 바꾸다
같은 조합 형식으로 여덟 번 막힌 끝에, 경쟁사 수익률 신호를 연결된 경쟁사 수로 신뢰도 가중한 네 번째 알파를 만들었다.
- 7편실버를 넘고, 0.0063 앞에서 멈추다
네 번째 알파 반영으로 실버에 올랐고, 다섯 번째 후보는 자기상관 기준을 0.0063 차이로 넘지 못해 제출을 포기했다.
- 8편곱하지 말고 더하라
세 재료를 곱하면 소수 종목에 쏠려 sub-universe에서 막혔는데, zscore로 표준화해 더한 덧셈 버전이 다섯 번째 제출 알파가 됐다.
- 9편못 찾은 여섯 번째, 그래도 남는 것
다섯 번째 알파 반영으로 골드까지 571점 남았고, 관계망 중심성과 조건부 거래 게이팅 두 갈래에서 여섯 번째 알파를 찾지 못했다.
- 10편골드를 넘고, 0.05를 마저 건너다
여섯 번째 알파 반영으로 Gold 11,394점에 도달했고, 같은 날 일곱 번째 알파는 sub-universe 0.05 차이를 진단과 가중치 조정으로 넘어섰다.